بخشنامه بانك مركزي در خصوص "ضوابط ناظر بر بدهي مؤسسات اعتباري در پاياپاي سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران"

با سلام و احترام؛ پيرو بخشنامه هاي منتهي به شماره 04/114308 مورخ 1404/05/16 با موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران» و به موجب ماده (41) دستورالعمل مذكور و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست "ضوابط ناظر بر بدهي مؤسسات اعتباري در پاياپاي سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران" در (9) ماده و (1) تبصره ارسال مي گردد.يادآوري مي نمايد بر اساس مفاد ماده (9) ضوابط ياد شده، آن مؤسسه اعتباري از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه 45 روز فرصت دارد تا شرايط خود را مطابق با ضوابط مذكور تطبيق دهد.ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - اميرحسين سرلك

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران «ضوابط ناظر بر بدهي مؤسسات اعتباري در پاياپاي سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران» - 1404/05/07 «ضوابط ناظر بر بدهي مؤسسات اعتباري در پاياپاي سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران»

در راستاي اجراي ماده (۴۱) دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران مصوب كميسيون ارز بانك مركزي و بند (۵) ماده (۳)، شيوه نامه نظارت بر معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران مصوب كميسيون ارز بانك مركزي، «ضوابط ناظر بر بدهي مؤسسات اعتباري در پاياپاي سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران» كه از اين پس ضوابط ناميده مي شود، به شرح زير تصويب مي گردد.

حد فردي براي هر مؤسسه اعتباري به شرح زير محاسبه مي شود: فرمول محاسبه حد فردي: "نسبت فروش هر بانك به كل فروش در بازار" ضرب در حد سياستي كه در آن اصطلاحات به كار رفته به شرح زير است: فروش: ميزان فروش هر مؤسسه اعتباري در سامانه معاملات بازار ارز تجاري كل فروش در بازار: جمع كل فروش تمام مؤسسات اعتباري در سامانه معاملات بازار ارز تجاري حد سياستي: عدد معيني براي سقف كل بدهي هاي سررسيد شده مؤسسات اعتباري كه متناسب با وضعيت بازار توسط كميته مديريت بازار ارز تعيين مي شود.

شاخص هاي مورد استفاده براي ارزيابي عملكرد موسسات اعتباري به شرح زير هستند: عدد مطلق بدهي ايفا نشده: اين شاخص نشان دهنده ميزان دلاري بدهي هر بانك در نتيجه پاياپاي است كه باگذشت بيش از ۱۰ روز از معامله همچنان ايفا نشده اند. هر چه اين مبلغ بيشتر باشد، نشان دهنده عملكرد ضعيف تر بانك است. امتياز (۱۰۰) بانكي است كه داراي بيشترين ميزان بدهي ايفا نشده سررسيد شده است و برعكس امتياز (۰) بانكي است كه داراي كمترين ميزان بدهي ايفا نشده سررسيد شده است. نسبت "بدهي ايفا نشده سررسيد شده هر بانك" به " كل بدهي سررسيد شده پاياپاي خود بانك": اين شاخص امكان مقايسه جايگاه بانك را از نظر حجم بدهي سررسيد شده ايفا نشده در مقايسه با خودش فراهم مي كند. هرچه ميزان اين نسبت بيشتر باشد سهم بدهي سررسيد شده ايفا نشده بانك از كل بدهي هاي سررسيد شده خودش در پاياپاي بيشتر است. امتياز (۱۰۰) بانكي است كه داراي بدترين عملكرد و بالاترين ميزان اين نسبت است و برعكس امتياز (۰) بانكي است كه داراي بهترين عملكرد و كمترين ميزان اين نسبت است. نسبت "بدهي ايفا شده هر بانك" به"بدهي ايفا شده كل بانك ها": اين شاخص امكان مقايسه جايگاه بانك را از نظر حجم بدهي ايفا شده در مقايسه با ساير بانك ها فراهم مي كند. هرچه ميزان اين نسبت بيشتر باشد سهم بدهي ايفا شده بانك از كل بدهي هاي تسويه شده در بازار بيشتر است. امتياز (۱۰۰) بانكي است كه داراي كمترين ميزان بدهي ايفا شده است و برعكس امتياز (۰) بانكي است كه داراي بيشترين ميزان بدهي ايفا شده است. ميزان عبور بدهي سررسيد شده ايفا نشده از حد فردي: امتياز (۱۰۰) بانكي است كه داراي بدترين عملكرد و بيشترين ميزان عبور از حد فردي است و برعكس امتياز (۰) بانكي است كه داراي بهترين عملكرد و كمترين ميزان عبور از حد فردي است. ميانگين موزون روز تسويه: شاخصي براي سنجش سرعت كارسازي وجوه از سوي بانك مبدأ كه نشان دهنده آن است كه بطور ميانگين، بانك هر يك دلار را طي چند روز كاري كارسازي نموده است. امتياز (۱۰۰) بانكي است كه داراي بدترين عملكرد و طولاني ترين ميانگين روز كاري براي تسويه بدهي پاياپاي است و برعكس امتياز (۰) بانكي است كه داراي بهترين عملكرد و كوتاه ترين ميانگين روز كاري براي تسويه بدهي پاياپاي است. ميانگين موزون روز بدهي سررسيد شده تسويه نشده: اين شاخص بيانگر ميانگين موزون تعداد روزهايي است كه از سررسيد بدهي گذشته است (۱۰ روز دستورالعمل) و بانك تاكنون نسبت به ايفاي بدهي اقدام نكرده است. اين شاخص نمايانگر ميزان عدم پايبندي بانك به ضوابط زماني تعيين شده در تحويل ارز است. امتياز (۱۰۰) بانكي است كه داراي بدترين عملكرد و طولاني ترين ميانگين روز كاري عبور از حد مجاز براي عدم تسويه بدهي پاياپاي است و برعكس امتياز (۰) بانكي است كه داراي بهترين عملكرد و كوتاه ترين ميانگين روز كاري عبور از حد مجاز براي عدم تسويه بدهي پاياپاي است.

"امتياز نهايي" هر مؤسسه اعتباري بر اساس ميانگين موزون امتياز هر مؤسسه در شاخص هاي ارزيابي مذكور در اين ضوابط محاسبه مي شود.

تبصره تعيين وزن هر شاخص در محاسبه ميانگين موزون توسط كميسيون ارز تعيين مي شود.

مؤسسات اعتباري بر اساس "امتياز نهايي" ذيل چهار گروه به شرح زير گروه بندي خواهند شد: گروه «الف»: "امتياز نهايي" بزرگتر و مساوي (۰) تا كوچكتر يا مساوي (۲۵) گروه «ب»: "امتياز نهايي" بزرگتر از (۲۵) تا كوچكتر يا مساوي (۵۰) گروه «ج»: "امتياز نهايي" بزرگتر از (۵۰) تا كوچكتر يا مساوي (۷۵) گروه «د»: "امتياز نهايي" بزرگتر از (۷۵) تا كوچكتر يا مساوي (۱۰۰)

در صورتي كه گروه مؤسسه اعتباري "الف" باشد، پيام هشدار سيستمي هنگام ورود به سامانه براي مؤسسه اعتباري نمايش داده خواهد شد.

در صورتي كه گروه مؤسسه اعتباري "ب" باشد، تا زمان ارتقا به گروه "الف"، مشمول محدوديت سفارش فروش هفتگي به ميزان يك دوم ميزان بدهي ايفا شده پاياپاي در هفته گذشته خواهد بود.

در صورتي كه گروه مؤسسه اعتباري "ج" باشد، تا زمان ارتقا به گروه "ب"، مشمول محدوديت سفارش فروش هفتگي به ميزان يك دوم ميزان بدهي ايفا شده پاياپاي در هفته گذشته خواهد بود و امكان انتخاب مؤسسه اعتباري به عنوان بانك عامل خريدار در ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت مقدور نخواهد بود.

در صورتي كه گروه مؤسسه اعتباري "د" باشد، تا زمان ارتقا به گروه "ج"، علاوه بر محدوديت هاي اعمال شده بر گروه "ج" امكان ثبت هرگونه سفارش فروش جديد توسط مؤسسه اعتباري در سامانه مقدور نخواهد بود.

مؤسسات اعتباري مكلفند تا مدت ۴۵ روز از زمان ابلاغ، شرايط خود را با اين ضوابط تطبيق دهند. مركز مبادله ارز و طلاي ايران موظف است تا مدت ۴۵ روز از زمان ابلاغ، نسبت به پياده سازي اين ضوابط به صورت سيستمي و فراهم نمودن امكان گزارش گيري از سامانه اقدام نمايد. اداره پايش بازار ارز موظف است تا فراهم شدن امكان محاسبه سيستمي ضوابط، به­صورت هفتگي گزارش عملكرد بانك ها را بر اساس شاخص هاي مذكور در اين ضوابط تهيه نموده و جهت اتخاذ تصميم در خصوص اعمال محدوديت يا مسدود كردن سفارش گذاري فروش مؤسسات اعتباري، به كميته مديريت بازار ارز ارائه نمايد.

ضوابط ناظر بر بدهي مؤسسات اعتباري در پاياپاي سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران" مشتمل بر (9) ماده و (1) تبصره در جلسه مورخ 1404/05/07 كميسيون ارز بانك مركزي به تصويب رسيد.